重大失误!日本大型银行误判欧美降息时机,遭受史上罕见损失
日本农林中央金库在6月18日宣布,计划出售价值约10万亿日元(约630亿美元)的美国与欧洲主权债券,旨在减少因错误预测利率走势而蒙受的损失。作为日本主要金融机构之一,该银行透露,这批债券占其全球投资组合的近1/6,销售工作预计于明年3月底前完成。目前,银行预估本财年净亏损将达到1.5万亿日元,是最初预测的三倍。
农林中央金库的首席执行官奥和登表示,银行将通过此举降低利率风险,并分散投资于涉及企业及个人信用风险的资产。实际亏损额可能会随销售进展和市场情况变化。此前,市场普遍认为美联储将在今年多次降息,但现预期已大幅调整,认为9月起降息次数将远少于最初估计。
农林中央金库因误判欧美利率长期维持高位的可能性,导致投资组合遭受重创。近期,该行决定实施投资组合的全面调整,并最终决定采取措施止损。值得注意的是,本次美债投资损失超过金融危机时期,且与其他日本大型银行相比,农林中央金库更依赖其巨额海外证券投资以盈利,这与其在日本国内面临负利率环境有关。
根据最近财报,截至3月,该行持有的债券中未实现亏损高达2.19万亿日元,占其投资组合的56%。此外,它还大量投资于抵押贷款债券。市场观察家Ed Al-Hussainy评论称,此事件反映银行风险管理上的失误。不过,近期市场情绪转变,投资者重新看好美国国债,包括日本买家在内,纷纷重返看涨交易,现货市场也显示出增强的买入信号。
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